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Banques européennes

Encore des efforts à réaliser en termes de liquidités

optionfinance.fr - 17 septembre 2015

Le renforcement des bilans bancaires se poursuit. Dans le cadre de son examen semestriel consacré à l’application des normes prudentielles Bâle 3, la Banque des règlements internationaux (BRI) a publié mardi dernier son «monitoring» sur les principaux ratios de solvabilité et de liquidité des grands établissements mondiaux à fin 2014. Le constat est globalement positif. En termes de capitalisation, le ratio de fonds propres (core equity tier 1 capital ratio) moyen s’établissait à cette date à 11,1 % pour les 100 plus grandes banques – le niveau minimum est fixé à 7 %, plus une surcharge de 1 % à 2,5 % pour les groupes bancaires systémiques. Le déficit en capital de ces établissements, de 3,9 milliards d’euros en juin 2014, a depuis été comblé.

En revanche, le profil de liquidité des banques doit encore être amélioré. Ces dernières doivent notamment détenir un volant d’actifs hautement liquides leur permettant de faire face à des sorties de capitaux pendant un mois. Cette obligation est matérialisée par le ratio de liquidité de court terme (LCR), qui devra atteindre au moins 100 % en 2019. Certes, la plupart des banques respectent déjà ce seuil, le LCR moyen s’élevant à 125,3 %. Toutefois, chez les établissements dont le ratio est toujours inférieur à 100 %, la BRI évalue le déficit en actifs très liquides à 147 milliards d’euros. En ce qui concerne le ratio de liquidité de long terme (NSFR), qui impose de financer des crédits à partir de ressources stables – il entrera en vigueur en 2018 –, les efforts à accomplir pour respecter le niveau plancher de 100 % seront encore plus conséquents. En effet, le déficit en «ressources stables» se montait à 526 milliards d’euros à fin du précédent exercice.