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Nouveauté alternatifs - octobre 2016

Uncia AM lance un fonds quantitatif long/short equity

19 octobre 2016 - fundsmagazine.fr

Uncia AM a lancé Uncia Smart Premia, un fonds quantitatif long/short equity (market neutre). La société de gestion a développé un modèle propriétaire capable de tirer parti des signaux de tendance postpublications de résultats. Le postulat de départ est le suivant : la performance le jour de la publication est un signal annonciateur de la tendance à venir. Le fonds prend position en fonction de l’activation d’un signal de performance le jour de la publication de résultats d’une entreprise. Un signal long (acheteur) est déclenché en cas de surperformance significative le jour de la publication. A l’inverse, un signal short (vendeur) est déclenché en cas de sous-performance significative le jour de la publication. La position est vendue la veille de la publication suivante. La stratégie de gestion du fonds est appliquée au Nasdaq.