(AOF) - Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et le Conseil de stabilité financière se coordonneront avec d'autres organismes de normalisation pour tirer les leçons des récentes turbulences bancaires, ce qui pourrait entraîner des ajustements des cadres prudentiels et de résolution, indique Fitch Rating. L’agence de notation rappelle que les récentes turbulences ont mis en évidence les difficultés à faire face à des sorties de dépôts importantes et inattendues de la part des clients.

Cela peut conduire à une surveillance plus étroite des concentrations de dépôts, en particulier lorsqu'il y a une forte exposition à un secteur ou à un type de client.

" Les autorités de surveillance peuvent examiner la classification des dépôts (stables ou non stables) et les taux de sortie associés pour le ratio de couverture des liquidités, étant donné que les dépôts peuvent désormais être facilement transférés par voie électronique ", souligne Fitch Rating.

Cette dernière rappelle également que la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) a mis en lumière l'importance de la gestion du risque de taux d'intérêt et des politiques de liquidité dans un contexte de hausse des taux. Selon Fitch, le CBCB devait revoir les scénarios de chocs de taux d'intérêt utilisés pour évaluer le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB) pour le test des valeurs extrêmes et le test du revenu net d'intérêt d'ici à 2024.

De nouveaux appels pourraient être lancés pour que le risque de taux d'intérêt du portefeuille bancaire fasse partie des exigences du premier pilier. Par ailleurs, les hypothèses modélisées des banques sur la rigidité des dépôts et le remboursement anticipé des prêts sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités de surveillance.