Les stratégies alternatives ne suscitent souvent l’intérêt des investisseurs que dans les périodes de volatilité sur les marchés financiers. Elles offrent pourtant de la diversification et de la décorrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles, alors que leur place dans les portefeuilles reste marginale.
Les intervenants :
- Eric Lauri, directeur général délégué, et co-directeur de la gestion d’Exane Asset Management
- Rozenn Peres, gérante-analyste sénior chez New Alpha Asset Management
Pourquoi les stratégies de performance absolue sont-elles sous-représentées dans les portefeuilles malgré leur potentiel de diversification ? Est-ce une question de compréhension, de transparence ou de liquidité ? De cadre réglementaire ?
Rozenn Peres - Aux Etats-Unis, l’allocation en stratégies alternatives des fonds de pension américains se situe historiquement entre 7 et 10 %. En Allemagne, elle est de l’ordre de 4 à 5 %. En...
