Big data et intelligence artificielle ont fait leur entrée dans la gestion quantitative actions. Si les Anglo-Saxons sont en pointe dans ce domaine, les gérants français leur emboîtent le pas. Pour autant, les premiers travaux réalisés par les spécialistes hexagonaux ne les incitent pas à tout miser sur ces nouvelles approches.
Les gérants quantitatifs – dont les méthodes reposent sur l’élaboration des modèles mathématiques qui permettent de sélectionner des titres et de définir une allocation d’actifs – sont de plus en plus nombreux à vouloir se renouveler en s’appuyant sur l’intelligence artificielle (IA) et le big data pour mener leur gestion actions. «Depuis quelques années, la gestion quantitative subit une profonde transformation, affirme Alexei Jourovski, responsable actions et membre du comité exécutif d’Unigestion. Il existe maintenant une véritable dichotomie entre les gérants qui utilisent ces nouvelles méthodes qui reposent sur l’IA et les tenants de l’ancienne école, plus mathématique.» Parmi les gérants quantitatifs en pointe dans ce domaine figurent les Anglo-Saxons, à l’image de BlackRock (voir Option Finance du 15/05/2017) ou de Goldman Sachs Asset Management (AM). Chez ce dernier, pas moins de 110 spécialistes interviennent dans le pôle de gestion quantitative, dont un grand nombre sont spécialisés dans l’analyse de données et la génération d’algorithmes.
«Notre équipe intègre des économistes, des analystes quantitatifs, des informaticiens et des gérants quantitatifs, indique Yacine Boumahrat, responsable de la distribution France et Benelux de Goldman Sachs Asset Management. Ils recherchent entre autres des critères d’investissement différenciants en utilisant le big data et l’IA, essaient d’identifier les bases de données adéquates et développent des outils pour les traiter.» En...
