Quant analyst, risk manager ou structureur, tous ces métiers regroupés sous la bannière de l’ingénierie financière ont pour but de concevoir et d’optimiser les produits financiers qui permettent aux institutions financières d’opérer sur les marchés. Réputés très bons mathématiciens, ces profils, les plus scientifiques de la finance, doivent de plus en plus utiliser des compétences informatiques, notamment pour gérer les stratégies d’investissements fondées sur la donnée.
Une bonne dose de mathématiques appliquées, saupoudrée de programmation informatique, le tout relevé par des connaissances économiques solides : tels sont les ingrédients du bon ingénieur financier. En réalité, l’appellation « ingénieur financier » regroupe toute une gamme de fonctions au sein des institutions financières (banques, assureurs, sociétés de gestion ou hedge funds). Leur but est de concevoir ou d’appliquer des modèles mathématiques et informatiques qui optimisent les investissements. « La problématique d’optimisation et d’ingénierie est présente partout en finance, explique Mathieu Rosenbaum, responsable du master 2 “Probabilités et finance” à l’Ecole polytechnique et chercheur en mathématiques appliquées. Bien sûr, le marché est la rencontre de l’offre et de la demande, mais, par exemple, si je vends des centaines de millions d’actions d’une entreprise, je ne vais pas le faire en une seule seconde, je vais recourir à une optimisation de la stratégie d’exécution, pour en tirer le meilleur prix, et cela requiert l’usage de modèles mathématiques et d’informatique. »
Des formations cibles
En France, le vivier pour recruter des ingénieurs financiers est relativement restreint. Grandes écoles d’ingénieurs et masters en mathématiques financières des meilleures universités forment la grande majorité des futurs ingénieurs financiers. « Nous avons des écoles d’ingénieurs cibles pour recruter nos talents : Centrale, l’ENPC, Polytechnique, l’Ensae et des masters 2 en mathématiques appliquées...
