Indices de référence : le marché des dérivés dispose enfin d’un dispositif contractuel complet pour se préparer à la disparition des IBOR

Publié le 20 novembre 2020 à 16h58

CMS Francis Lefebvre Avocats OPTION FINANCE

Le 23 octobre 2020, l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association) a publié son Supplément, qui insère dans les définitions ISDA 2006 (2006 ISDA Definitions) des mécanismes de repli (fallback) robustes pour faire face à la disparition d’un indice de référence.

Par Marc-Etienne Sébire, avocat associé, et Pauline Larroque, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats

L’ISDA a concomitamment publié un protocole (2020 IBOR Fallbacks Protocol, le «Protocole») permettant d’appliquer plus facilement ces fallbacks aux transactions non compensées en cours. Le Supplément...

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