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L’indice VIX, qui mesure la volatilité des actions américaines, n’a pas d’équivalent dans la sphère du non-coté. Pourtant, il serait envisageable de concevoir un tel « indice de la peur », en se basant sur la dispersion des taux de rendement internes (TRI) calculés par les fonds spécialisés dans le non-coté.
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